Im reinen Sinne ist die Short Straddle eine neutrale Strategie, da sie auf einem Markt, der sich seitwärts bewegt, maximalen Gewinn erzielt. Demgegenüber profitiert die lange Straddle von der Marktbewegung in beide Richtungen. Ein Wort auf Straddles als neutrale Strategien Obwohl sich lange und kurze Straddles in ihrer Reaktion auf die Marktbewegung unterscheiden, haben wir uns entschieden, sowohl als neutrale Strategien aufzuzählen. Jedoch, da eine 10 Bewegung in beide Richtungen die gleiche Auswirkung auf Profit hat, hat der Händler nicht notwendigerweise eine Präferenz, die Weise der Markt bewegt. In diesem Sinne ist der Händler neutral über die Marktrichtung - solange Bewegung auftritt. Kurze Straddle Die kurze Straddle, wie der Name schon sagt, ist das Gegenteil der langen Straddle. Durch die Festlegung dieser Position, müssten Sie ziemlich sicher sein, die Aktie nicht in beide Richtungen zu bewegen, weil das Risiko auf beiden Seiten, wenn youre falsch ist unbegrenzt. Glücklicherweise gibt es eine andere Position bekannt als die lange Schmetterling, der die gleichen Ziele mit viel weniger Risiko erfüllt. Unabhängig davon, können die Rentabilität und Risiken der kurzen Straddel zu bewerten, indem sie das gleiche grundlegende Beispiel wie die lange Straddel. Wie Sie sehen werden, sind die Graphen, die die Rentabilität dieser Position zeigen, Spiegelbilder von einander. Heres, was der Handel aussehen könnte auf dem gleichen Markt verkaufen die Optionen an der Ausschreibung. Option Kauf Beispiel Die 1.400 Sie verkaufen die Straddle für wird Ihr maximaler Gewinn. Wie zuvor ist die Position für große Bewegungen in beide Richtungen empfindlich. Wie die lange Straddle, hat die Position eine up - und eine Downside Breakeven Punkt wie folgt berechnet: Upside Breakeven: Straddle Strike Verkaufspreis Straddle Downside Breakeven: Straddle Strike - Verkaufspreis von Straddle In Anbetracht dessen wird die Position einen Gewinn zeigen, solange Bleibt der Bestand zwischen 66 und 94. Über oder unter diesen Preisen wird die Position beginnen, unbegrenzte Verluste in beiden Richtungen zu zeigen. Der oben genannte Profit ist kein Faktor für Provisionen, Zinsen oder steuerliche Erwägungen. Haben Sie nicht gefunden, was Sie brauchen? Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Mitglied SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Important rechtlichen Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Short straddle Um von wenig oder gar keine Kursbewegung im Basiswert zu profitieren. Erläuterung Beispiel für kurze Straddle Sell 1 XYZ 100 Call Sell 1 XYZ 100 Setzen Eine kurze Straddle besteht aus einem kurzen Call und einem Short Put. Beide Optionen haben denselben Basiswert, denselben Ausübungspreis und dasselbe Gültigkeitsdatum. Ein kurzer Straddle wird für einen Netto-Kredit (oder Netto-Erhalt) und Gewinne festgelegt, wenn der zugrunde liegende Bestand in einem engen Bereich zwischen den Break-even-Punkten abläuft. Das Gewinnpotenzial ist auf die insgesamt erhaltenen Prämieneinnahmen begrenzt. Potenzieller Verlust ist unbegrenzt, wenn der Aktienkurs steigt und erheblich, wenn der Aktienkurs sinkt. Höchstgewinn Das Gewinnpotenzial ist auf die insgesamt erhaltenen Prämieneinnahmen begrenzt. Der maximale Gewinn wird erwirtschaftet, wenn die Short Straddle zum Auslaufen gehalten wird, der Aktienkurs schliesst exakt zum Ausübungspreis und beide Optionen verfallen wertlos. Maximales Risiko Der mögliche Verlust ist unbegrenzt, da der Aktienkurs unbegrenzt ansteigen kann. Nachteilig ist der mögliche Verlust, da der Aktienkurs auf Null fallen kann. Breakeven-Aktienkurs bei Verfall Es gibt zwei mögliche Break-Even-Punkte: Basispreis plus Gesamtprämie: In diesem Beispiel: 100,00 6,50 106,50 Basispreis minus Gesamtprämie: In diesem Beispiel: 100,00 6,50 93,50 Gewinn-Verlust-Diagramm und Tabelle: Short Straddle Short 1 100 Angemessene Marktprognose Ein kurzer Straddle-Gewinn, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie in einem engen Bereich nahe dem Ausübungspreis gehandelt wird. Die ideale Prognose ist daher neutral oder seitwärts. In der Sprache der Optionen wird dies als niedrige Volatilität bezeichnet. Strategie-Diskussion Eine kurze oder verkaufte Straddle ist die Strategie der Wahl, wenn die Prognose für neutrale oder range-bound, Preis-Aktion ist. Straddles werden häufig zwischen Ertragsberichten und anderen publizierten Ankündigungen verkauft, die potenziell starke Aktienkursschwankungen verursachen können. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Preise für Anrufe und Puts und damit die Preise von Straddles die Konsensus-Meinung der Optionen-Marktteilnehmer enthalten, wie sehr sich der Aktienkurs vor dem Verfall bewegen wird. Dies bedeutet, dass Verkäufer von Straddles glauben, dass der Marktkonsens zu hoch ist und dass der Aktienkurs zwischen den Break-even-Punkten bleiben wird. Verkaufen eine Straddle ist intuitiv attraktiv für einige Händler, weil Sie zwei Optionsprämien sammeln, und die Aktie, um eine Menge bewegen, bevor Sie Geld verlieren. Die Realität ist, dass der Markt ist oft effizient, was bedeutet, dass die Preise von Straddles häufig sind eine genaue Maßstab, wie viel ein Aktienkurs wahrscheinlich vor dem Verfall zu bewegen bedeutet. Dies bedeutet, dass der Verkauf einer Straddle, wie alle Handelsentscheidungen, subjektiv ist und ein gutes Timing sowohl für die Kaufentscheidung als auch für die Kaufentscheidung erfordert. Auswirkung der Kursänderung Wenn der Aktienkurs bei oder nahe dem Ausübungspreis der Straddle liegt, haben sich das positive Delta des Aufrufs und das negative Delta des Puts nahezu gegenseitig ausgeglichen. Somit ändert sich für kleine Änderungen des Aktienkurses nahe dem Ausübungspreis der Preis einer Straddle nicht sehr stark. Das bedeutet, dass eine Straddle ein Delta von nahezu null hat. Delta schätzt, wie viel ein Optionspreis sich ändern wird, wenn sich der Aktienkurs ändert. Allerdings, wenn der Aktienkurs schnell genug steigt oder fällt schnell genug, dann die Straddle steigt im Preis, und eine kurze Straddle verliert Geld. Dies geschieht, weil, wie der Aktienkurs steigt, die kurze Aufruf steigt im Preis mehr und verliert mehr als die Short-Put-Marken, indem sie im Preis. Auch, wie der Aktienkurs sinkt, steigt der Short-Put in Preis mehr und verliert mehr als der Aufruf macht durch falling in Preis. In der Sprache der Optionen wird dies als negatives Gamma bezeichnet. Gamma schätzt, wie stark sich das Delta einer Position ändert, wenn sich der Aktienkurs ändert. Negative Gamma bedeutet, dass sich das Delta einer Position in die entgegengesetzte Richtung ändert als die Preisveränderung des zugrunde liegenden Bestandes. Wenn der Aktienkurs steigt, wird das Netto-Delta einer Spreizung immer negativer, da das Delta des Kurzrufs immer negativer wird und das Delta des Short-Puts auf Null geht. Ähnlich wird, wenn der Aktienkurs sinkt, das Netto-Delta einer Spreizung mehr und mehr positiv, da das Delta des Short-Puts immer positiver wird und das Delta des Short-Call auf Null geht. Auswirkungen der Volatilitätsänderung Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark ein Aktienkurs prozentual schwankt, und die Volatilität ist ein Faktor für Optionspreise. Da die Volatilität steigt, neigen Optionskurse und Straddle-Preise dazu, steigen, wenn andere Faktoren wie Aktienkurs und Zeit bis zum Verfall konstant bleiben. Deshalb, wenn die Volatilität erhöht, Kurze Straddles erhöhen den Preis und verlieren Geld. Wenn die Volatilität sinkt, nehmen kurze Straddles im Preis ab und verdienen Geld. In der Sprache der Optionen, wird dies als negative vega bekannt. Vega schätzt, wie viel sich ein Optionspreis ändert, wenn das Niveau der Volatilität ändert und andere Faktoren unverändert sind, und negatives vega bedeutet, dass eine Position verliert, wenn die Volatilität steigt und profitiert, wenn die Volatilität sinkt. Auswirkung der Zeit Der Zeitwertanteil eines Optionsgesamtpreises verringert sich, wenn die Expirationsansätze anlaufen. Dies wird als Zeiterosion oder Zeitverfall bezeichnet. Da kurze Straddles aus zwei kurzen Optionen bestehen, ist die Empfindlichkeit gegenüber Zeiterosion höher als bei Einzeloptionspositionen. Kurze Straddles neigen dazu, schnell Geld zu verdienen, wie die Zeit vergeht und der Aktienkurs nicht ändern. Risiko einer vorzeitigen Zuteilung Aktienoptionen in den Vereinigten Staaten können an jedem Geschäftstag ausgeübt werden, und der Inhaber einer kurzen Aktienoptionsposition hat keine Kontrolle darüber, wann sie die Verpflichtung erfüllen müssen. Daher ist das Risiko einer vorzeitigen Zuweisung ein echtes Risiko, das bei der Eingabe von Positionen mit kurzen Optionen berücksichtigt werden muss. Sowohl das kurze Gespräch als auch das Short-Put in einem kurzen Straddle haben ein frühes Zuweisungsrisiko. Die vorzeitige Zuteilung von Aktienoptionen erfolgt grundsätzlich mit Dividenden. Kurze, frühzeitig zugewiesene Anrufe werden in der Regel am Tag vor dem Ex-Dividenden - datum zugeordnet. In-the-money-Anrufe, deren Zeitwert geringer als die Dividende ist, weisen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Zuweisung auf. Wenn daher der Aktienkurs über dem Ausübungspreis der Short Straddle liegt, muss eine Bewertung vorgenommen werden, wenn eine vorzeitige Zuweisung wahrscheinlich ist. Wenn eine Abtretung als wahrscheinlich erachtet wird, und wenn eine kurze Bestandsaufnahme nicht gewünscht wird, muss vor der Abtretung eine geeignete Maßnahme getroffen werden (entweder Kauf des Kurzrufs und Aufbewahrung der Short-Put Offs oder Schließen der gesamten Straddle). Leerverkäufe, die vorzeitig zugewiesen werden, werden grundsätzlich am Ex-Dividendendatum zugeordnet. In-the-money-Puts, deren Zeitwert geringer ist als die Dividende, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit zugewiesen. Wenn daher der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis der Short Straddle liegt, muss eine Bewertung vorgenommen werden, wenn eine vorzeitige Zuteilung wahrscheinlich ist. Wenn eine Abtretung als wahrscheinlich angesehen wird und eine Long-Position nicht erwünscht ist, muss vor der Abtretung eine entsprechende Maßnahme getroffen werden (entweder Kauf des Short-Puts und Aufrechterhaltung des Short Call oder Schließung der gesamten Straddle). Wenn eine vorzeitige Zuteilung einer Aktienoption erfolgt, wird die Aktie gekauft (Short Put) oder verkauft (Short Call). Wenn keine ausgleichende Lagerposition vorhanden ist, wird eine Lagerposition erzeugt. Wenn die Aktienposition nicht erwünscht ist, kann sie auf dem Markt durch entsprechende Maßnahmen (Verkauf oder Kauf) geschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass das Datum des Abschlussaktiengeschäfts einen Tag später als das Datum des Eröffnungsaktiengeschäfts (ab Abtretung) liegt. Dieser eintägige Unterschied führt zu zusätzlichen Gebühren, einschließlich Zinsaufwendungen und Provisionen. Die Zuteilung einer kurzen Option kann auch einen Margin Call auslösen, wenn nicht genügend Eigenkapital zur Unterstützung der Aktienposition vorhanden ist. Potentielle Position, die beim Verfall erzeugt wird Es gibt drei mögliche Ergebnisse bei Verfall. Der Aktienkurs kann zum Ausübungspreis einer kurzen Straddle, darüber oder darunter liegen. Liegt der Aktienkurs zum Ausübungspreis einer Short-Straddle bei Verfall, so laufen sowohl Call als auch Put wertlos ab und es erfolgt keine Aktienposition. Liegt der Aktienkurs bei Verfall oberhalb des Ausübungspreises, verfällt der Putwert wertlos, der Short Call wird zugewiesen, die Aktie zum Ausübungspreis verkauft und eine Short-Position erstellt. Wenn eine Short-Lagerposition nicht gewünscht wird, muss der Anruf vor dem Verfall geschlossen (gekauft) werden. Liegt der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis bei Verfall, verfällt der Aufruf wertlos, der Short-Put wird zugewiesen, die Aktie zum Basispreis gekauft und eine Long-Stock-Position gebildet. Wenn eine Long-Position nicht gewünscht wird, muss der Put vor dem Verfall geschlossen (gekauft) werden. Anmerkung: Optionen werden automatisch bei Verfall ausgeübt, wenn sie ein Cent (0,01) im Geld sind. Daher, wenn der Aktienkurs in der Nähe des Ausübungspreises als Exspirationsansätze ist, ist die Zuweisung einer Option in einem kurzen Straddle sehr wahrscheinlich. Wenn der Halter einer kurzen Straddle eine Stockposition vermeiden möchte, muss die kurze Straddle vor dem Verfall geschlossen (gekauft) werden. Andere Überlegungen Kurze Straddles sind oft mit kurzen Würgen verglichen, und Händler häufig diskutieren, die die bessere Strategie ist. Kurze Straddles beinhalten Verkauf eines Anrufs und setzen mit dem gleichen Ausübungspreis. Zum Beispiel, verkaufen eine 100 Call und verkaufen ein 100 Put. Kurzdrosseln, jedoch beinhalten Verkauf eines Anrufs mit einem höheren Basispreis und Verkauf einer Put mit einem niedrigeren Basispreis. Zum Beispiel, verkaufen eine 105 Call und verkaufen ein 95 Put. Keine Strategie ist im absoluten Sinne besser. Es gibt Kompromisse. Es gibt einen Vorteil und drei Nachteile einer kurzen Straddel. Der Vorteil einer kurzen Straddle ist, dass die Prämie erhalten und maximales Gewinnpotential von einem Straddle (ein Call und ein put) größer als für ein erwürgt ist. Der erste Nachteil ist, dass die Break-even-Punkte für eine Straddle näher sind als für eine vergleichbare Drosselung. Zweitens gibt es eine geringere Chance, dass ein Straddle sein maximales Gewinnpotential ausüben wird, wenn es bis zum Verfall gehalten wird. Drittens sind kurze Straddles weniger empfindlich gegenüber Zeitverfall als kurze Erschütterungen. So, wenn es wenig oder keine Aktienkursbewegung, eine kurze Straddle wird einen niedrigeren prozentualen Gewinn über einen bestimmten Zeitraum als ein vergleichbares erwürgen Erfahrung. Die kurzen erwürgen drei Vorteile und einen Nachteil. Der erste Vorteil ist, dass die Break-even-Punkte für ein kurzes Erwürgen weiter voneinander entfernt sind als für eine vergleichbare Straddle. Zweitens gibt es eine größere Chance, 100 der Prämie zu erhalten, wenn ein kurzes Erwürgen bis zum Verfall gehalten wird. Drittens sind erwürgt empfindlicher für Zeitverfall als kurze Straddles. So, wenn es wenig oder keine Aktienkursbewegung, ein kurzes erwürgt wird einen größeren Prozentsatz Gewinn über einen bestimmten Zeitraum als eine vergleichbare kurze Straddle erleben. Der Nachteil ist, dass die Prämie erhalten und maximales Gewinnpotenzial für den Verkauf eines erwürgt sind niedriger als für eine Straddle. Short Straddle Die Strategie Eine kurze Straddle gibt Ihnen die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis A zu verkaufen und die Verpflichtung, die Aktie im Streik zu kaufen Preis A, wenn die Optionen zugeordnet sind. Durch den Verkauf von zwei Optionen, erhöhen Sie deutlich das Einkommen, das Sie aus dem Verkauf einer Put oder einen Anruf alleine erreicht hätte. Aber das kommt auf Kosten. Sie haben unbegrenztes Risiko auf der Oberseite und erhebliches Abwärtsrisiko. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie ausführen, um einen möglichen Rückgang der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich hoch ist, können Anruf und Put überbewertet werden. Nach dem Verkauf geht es darum, auf Volatilität zu warten und die Position mit Gewinn zu schließen. Optionen Guys Tipp Auch wenn yoursquore bereit, ein hohes Risiko zu akzeptieren, möchten Sie vielleicht eine kurze erwürgen, da seine Sweet Spot ist breiter als eine kurze Straddlersquos. Verkaufen, Verkaufspreis A Verkaufen Sie einen Put, Ausübungspreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs im Streik A HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen HINWEIS: Diese Strategie ist nur für die am weitesten fortgeschrittenen Händler und nicht für schwache Nerven geeignet. Short Straddles sind vor allem für Markt-Profis, die ihr Konto in Vollzeit zu sehen. Mit anderen Worten, das ist kein Handel, den Sie vom Golfplatz aus verwalten. Wann es ausgeführt wird Yoursquore erwartet minimale Bewegung auf dem Vorrat. (In der Tat sollten Sie verdammt sicher sein, dass die Aktie wird in der Nähe Streik A bleiben.) Break-even bei Verfall Es gibt zwei Break-even Punkte: Strike A minus der Netto-Kredit erhalten. Streik A plus der Netto-Gutschrift erhalten. Die Sweet Spot Sie wollen die Aktie genau auf Streik A am Verfall, so dass die Optionen verfallen wertlos. Allerdings ist es extrem schwierig vorherzusagen. Viel Glück damit. Maximale potenzielle Profit Potenzial Gewinn beschränkt sich auf die Netto-Gutschrift für den Verkauf des Anrufs und der Put. Maximale potenzielle Verluste Wenn die Aktie steigt, könnten Ihre Verluste theoretisch unbegrenzt sein. Wenn die Aktie sinkt, können Ihre Verluste erheblich sein, aber begrenzt auf den Ausübungspreis minus Nettokredit für den Verkauf der Straddle erhalten. TradeKing Margin Anforderung Margin Anforderung ist die kurze Call-oder Short-Put-Anforderung (was auch immer groß ist), plus die Prämie von der anderen Seite erhalten. ANMERKUNG: Der Nettokredit, der von der Gründung der Kurzstrecke erhalten wird, kann auf die ursprüngliche Margin-Anforderung angewendet werden. Nachdem diese Position etabliert ist, kann eine laufende Instandhaltungsspanne erforderlich sein. Das bedeutet, je nachdem, wie die zugrunde liegenden führt, eine Erhöhung (oder Abnahme) in der erforderlichen Marge möglich ist. Denken Sie daran, diese Anforderung unterliegt Änderungen und ist auf einer pro-Einheit. Also donrsquot vergessen zu multiplizieren, indem die Gesamtzahl der Einheiten, wenn yoursquore tut die Mathematik. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitverfall dein bester Freund. Es funktioniert doppelt zu Ihren Gunsten, Erodieren der Preis für beide Optionen, die Sie verkauft. Das heißt, wenn Sie Ihre Position vor dem Verfall zu schließen, wird es weniger teuer, um es zurück zu kaufen. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, möchten Sie implizite Volatilität verringern. Eine Erhöhung der impliziten Volatilität ist gefährlich, da sie doppelt gegen Sie arbeitet, indem sie den Preis für beide Optionen erhöht, die Sie verkauft haben. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Position vor dem Verfall schließen möchten, wird es teurer sein, diese Optionen zurückzukaufen. Eine Erhöhung der impliziten Volatilität deutet auch auf eine erhöhte Möglichkeit eines Kursschwankens hin, während der Aktienkurs im Streik A stabil bleiben soll. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Calculator, um Break-Even-Punkte zu erstellen und zu bewerten, wie Ihre Strategie ist Könnte sich ändern, wie Expiration Ansätze, und analysieren Sie die Option Griechen. Untersuchen Sie die stockrsquos Volatility Charts. Wenn Ihr Unternehmen dies als Volatilitätsstrategie tut, möchten Sie die implizite Volatilität im Vergleich zur historischen Volatilität außergewöhnlich hoch sehen. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiko und sind Nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. 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